PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCH с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с MINV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCH (Matthews China Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past 3 years, MCH returned 10.83%/yr vs 27.02%/yr for MINV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCH и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 39.36%.

MCH

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-5.82%
С начала года
-0.02%
1 год
13.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
-3.57%
1 месяц
-10.35%
6 месяцев
28.87%
С начала года
39.36%
1 год
55.89%
3 года*
27.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		-0.02%30.20%17.32%-19.91%-3.57%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		39.36%30.85%17.32%-2.66%-2.87%

Correlation

The correlation between MCH and MINV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.76

The correlation between MCH and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и MINV

Секторы
MCH
MINV

Финансовые услуги

21.9%
1.4%

Технологии

16.3%
67.2%

Промышленность

16.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

12.6%
2.3%

Сырьевые материалы

6.3%
0.8%

Здравоохранение

5.5%
4.6%

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

0.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MCH
21.9%
MINV
1.4%

Технологии

MCH
16.3%
MINV
67.2%

Промышленность

MCH
16.3%
MINV
19.2%

Потребительский циклический сектор

MCH
13.2%
MINV
3.7%

Коммуникационные услуги

MCH
12.6%
MINV
2.3%

Сырьевые материалы

MCH
6.3%
MINV
0.8%

Здравоохранение

MCH
5.5%
MINV
4.6%

Недвижимость

MCH
2.6%
MINV

-

Энергетика

MCH
0.7%
MINV
1.7%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
MINV

-

Коммунальные услуги

MCH

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с FXIMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ

Доходность на риск

MCH vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.82

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.32

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.27

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

11.04

-8.74

MCH vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MINV равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCH и MINV

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-23.49%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.19%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-19.82%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-17.19%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-8.06%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.08%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и MINV

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 7.38%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

14.93%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

27.71%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

30.88%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

25.18%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

25.18%

+4.26%

Сравнение комиссий MCH и MINV

И MCH, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и MINV

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MINV в 1.09%

ПозицияTTM202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		1.76%1.76%1.31%1.62%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.09%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and MINV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (14.93%) compared to MCH (7.38%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, MINV leads with 27.02% vs 10.83% for MCH. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 27.02% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

MCH has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.09% for MINV.

MCH is categorized as China Equities, while MINV is Asia Pacific Equities.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор