PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCGFX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCGFX с YAFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.56%/yr vs 12.77%/yr for YAFFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.77% соответственно.

MCGFX

1 день
0.26%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.06%
С начала года
17.17%
1 год
-14.01%
3 года*
5.97%
5 лет*
2.83%
10 лет*
10.56%

YAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
14.35%
С начала года
21.97%
1 год
36.95%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCGFX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		17.17%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		21.97%23.70%0.63%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Correlation

The correlation between MCGFX and YAFFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г.

0.71

Over the past year, the correlation between MCGFX and YAFFX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с TVRIXMCGFX с CHTTXMCGFX с SKSEXMCGFX с MBDFXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с BACAXYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

MCGFX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCGFXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.37

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.96

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.34

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.78

-12.46

MCGFX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и YAFFX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCGFXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-43.80%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-8.76%

-27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-15.63%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-21.31%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-30.62%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-7.17%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.09%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

3.21%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и YAFFX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеют волатильность 5.15% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCGFXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.22%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.36%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.51%

16.05%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

13.91%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

14.32%

+8.19%

Сравнение комиссий MCGFX и YAFFX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и YAFFX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		15.21%18.55%10.20%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

MCGFX and YAFFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to MCGFX (5.15%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs YAFFX's -43.80%.

YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCGFX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор