Сравнение MCGFX с TLGAX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.32%/yr vs 13.67%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и TLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям TLGAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.67% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.32%
TLGAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам MCGFX и TLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 12.93% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 20.96% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
Correlation
The correlation between MCGFX and TLGAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between MCGFX and TLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск
MCGFX
TLGAX
Сравнение MCGFX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | TLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.69 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.10 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.84 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и TLGAX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и TLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -61.24% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -8.08% | -27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -21.12% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -28.82% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -35.72% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -0.26% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -18.85% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 2.27% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и TLGAX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.30% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 13.00% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 16.26% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 19.11% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 19.59% | +2.86% |
Сравнение комиссий MCGFX и TLGAX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и TLGAX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.41% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and TLGAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (6.01%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs TLGAX's -61.24%.
TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и TLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор