Сравнение MCGFX с BRWIX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from AMG. Over the past 10 years, MCGFX returned 11.12%/yr vs 11.15%/yr for BRWIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и BRWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью 12.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции BRWIX немного впереди с 11.15%.
MCGFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 11.12%
BRWIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам MCGFX и BRWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.27% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 12.33% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
Correlation
The correlation between MCGFX and BRWIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1996 г. | 0.82 |
The correlation between MCGFX and BRWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск
MCGFX
BRWIX
Сравнение MCGFX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | BRWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.47 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.78 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и BRWIX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и BRWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -54.49% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -11.28% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -20.82% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -36.71% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -36.71% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -3.43% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -17.57% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 2.58% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и BRWIX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеют волатильность 7.06% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.87% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 13.10% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 15.48% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 18.34% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 20.21% | +2.30% |
Сравнение комиссий MCGFX и BRWIX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и BRWIX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and BRWIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (7.06%) compared to BRWIX (6.87%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs BRWIX's -54.49%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и BRWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор