PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFIX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCFIX и PDBZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%.

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с BCPIXMCFIX с GUGAX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий MCFIX и PDBZX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MCFIX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.99

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

4.74

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.09

-0.94

Корреляция

Корреляция между MCFIX и PDBZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и PDBZX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и PDBZX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCFIXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-20.88%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.06%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-20.81%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-2.27%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-2.31%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и PDBZX

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.54%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCFIXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.71%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

4.59%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.00%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.34%

+0.82%