PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFIX с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCFIX с HLIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MCFIX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCFIX и HLIPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, MCFIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%.

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Core Fixed Income Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с GUGAXMCFIX с ANBAX
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL

Сравнение комиссий MCFIX и HLIPX

MCFIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HLIPX в 0.46%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MCFIX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFIX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFIXHLIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.12

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.66

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

5.61

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFIX vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HLIPX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFIX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFIXHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.10

-0.96

Корреляция

Корреляция между MCFIX и HLIPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFIX и HLIPX

Дивидендная доходность MCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности HLIPX в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Просадки

Сравнение просадок MCFIX и HLIPX

Максимальная просадка MCFIX за все время составила -21.68%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFIX и HLIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCFIXHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-16.91%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.97%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-16.91%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-2.29%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-1.94%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFIX и HLIPX

Текущая волатильность для Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) составляет 1.54%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCFIXHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.74%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

4.30%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.66%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.62%

+1.54%