Сравнение MCD с XLI
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 14.15%/yr for XLI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.15% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам MCD и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between MCD and XLI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MCD and XLI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. XLI — Ранг доходности на риск
MCD
XLI
Сравнение MCD c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.98 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.82 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и XLI
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -62.26% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.21% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -18.49% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -21.64% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -42.33% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -1.24% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.20% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.09% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и XLI
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.22% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.59% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.17% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.55% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.04% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и XLI
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XLI в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and XLI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.22%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор