Сравнение MCD с RCL
MCD (McDonald's Corporation) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, RCL in Travel Services. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 16.48%/yr for RCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 11.46% против 16.48% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
RCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам MCD и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between MCD and RCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
RCL:
$79.78B
MCD:
$12.13
RCL:
$16.41
MCD:
23.48
RCL:
17.94
MCD:
3.78
RCL:
0.82
MCD:
7.42
RCL:
4.37
MCD:
$27.45B
RCL:
$18.39B
MCD:
$12.10B
RCL:
$8.68B
MCD:
$14.46B
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. RCL — Ранг доходности на риск
MCD
RCL
Сравнение MCD c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.39 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.66 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и RCL
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -89.49% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -32.36% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -35.02% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -67.64% | +48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -83.30% | +46.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -18.16% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -27.76% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 19.15% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и RCL
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 14.15% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 38.00% | -25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 46.50% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 48.52% | -31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 53.35% | -32.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и RCL
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности RCL в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и RCL
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and RCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (14.15%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор