PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, MCD returned -7.43% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCD торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%1.71%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between MCD and ASWC.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.09

The correlation between MCD and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

MCD vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.93

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.42

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.48

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

3.59

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.93

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.03

-1.50

Просадки

Сравнение просадок MCD и ASWC.DE

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-12.88%

-60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.88%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-3.01%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-2.59%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.31%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и ASWC.DE

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.18%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.05%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

20.50%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

19.47%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.47%

+0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и ASWC.DE

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCD and ASWC.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор