Сравнение MCAD.TO с STBFX
MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности MCAD.TO и STBFX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как STBFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STBFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MCAD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCAD.TO и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 0.94% | 2.85% | 4.88% | 2.30% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.31% | 0.11% | 12.80% | 1.65% |
Correlation
The correlation between MCAD.TO and STBFX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between MCAD.TO and STBFX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCAD.TO vs. STBFX — Ранг доходности на риск
MCAD.TO
STBFX
Сравнение MCAD.TO c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCAD.TO | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCAD.TO | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.78 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MCAD.TO и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCAD.TO | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCAD.TO и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCAD.TO | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | — | — |
Сравнение комиссий MCAD.TO и STBFX
MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCAD.TO и STBFX
Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.45% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
MCAD.TO and STBFX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор