PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с STBFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как STBFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STBFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и STBFX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		1.09%2.85%4.88%-0.01%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.39%0.13%12.67%0.49%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and STBFX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с SCORXSTBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STBFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCAD.TOSTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.33

—

—

MCAD.TO vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и STBFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и STBFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.65%

—

—

Сравнение комиссий MCAD.TO и STBFX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и STBFX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что сопоставимо с доходностью STBFX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.63%2.83%4.78%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and STBFX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и STBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор