PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и STBFX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.57%2.85%4.88%2.30%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.31%0.11%12.80%1.65%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как STBFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STBFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у STBFX с доходностью 0.31%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STBFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.39%
1 год
-0.58%
3 года*
3.79%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с FMFIXSTBFX с RSDIXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с ACSNXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий MCAD.TO и STBFX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF

Доходность на риск

MCAD.TO vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

-0.08

+6.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

-0.07

+10.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

0.99

+4.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

-0.05

+16.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

-0.10

+93.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа STBFX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

-0.08

+6.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.30

+5.55

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и STBFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и STBFX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и STBFX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки STBFX в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TOSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-6.79%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.60%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.62%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и STBFX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TOSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.54%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.44%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.44%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

6.89%

-6.12%