PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DHEAX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.57%2.85%4.88%2.30%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		2.28%0.86%18.52%4.48%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DHEAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHEAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 2.28%.

MCAD.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.14%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий MCAD.TO и DHEAX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TODHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

0.29

+6.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

0.42

+10.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

1.05

+4.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

0.43

+15.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

0.87

+92.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа DHEAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TODHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

0.29

+6.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.63

+5.22

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и DHEAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DHEAX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DHEAX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TODHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-12.34%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.50%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.82%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DHEAX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TODHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.34%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.43%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.34%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.33%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

6.95%

-6.18%