PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCAD.TO с CRDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCAD.TO (Evolve Premium Cash Management ETF) and CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, MCAD.TO returned 2.45% vs 5.31% for CRDSX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MCAD.TO charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for CRDSX.

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как CRDSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью 1.96%.

MCAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.31%
1 месяц
2.15%
С начала года
1.96%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.31%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и CRDSX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.94%2.85%4.88%2.30%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		1.96%0.67%13.81%2.99%

Correlation

The correlation between MCAD.TO and CRDSX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.04

The correlation between MCAD.TO and CRDSX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с VSMIXMCAD.TO с PSA.TOMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRBVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CROVXCRDSX с CRNSX

Доходность на риск

MCAD.TO vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TOCRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.06
1.14

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.43
1.59

+7.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.82

1.21

+3.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.42

1.38

+14.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.23

3.49

+82.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа CRDSX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TOCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.14

+4.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.78

0.84

+4.93

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и CRDSX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки CRDSX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и CRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCAD.TOCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-5.27%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.80%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.50%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.50%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и CRDSX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCAD.TOCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.71%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.46%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.59%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

6.12%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

6.12%

-5.37%

Сравнение комиссий MCAD.TO и CRDSX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRDSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и CRDSX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности CRDSX в 4.25%

ПозицияTTM2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.25%4.32%4.38%3.50%1.89%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.45%2.83%4.78%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCAD.TO and CRDSX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCAD.TO и CRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор