PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXIX с TRXAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both mutual funds - MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MBXIX returned 8.86%/yr vs 5.91%/yr for TRXAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MBXIX charges 2.04%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.91% соответственно.

MBXIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.18%
1 год
20.10%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.86%

TRXAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.17%
6 месяцев
5.79%
1 год
13.51%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.38%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXIX и TRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		15.06%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.17%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%

Correlation

The correlation between MBXIX and TRXAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г.

0.47

The correlation between MBXIX and TRXAX shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с LFMIXTRXAX с FASTRXAX с PDSYXTRXAX с IEFTRXAX с PDRDXTRXAX с NRIIX

Доходность на риск

MBXIX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBXIXTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.21

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.13

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.51

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

8.33

+11.55

MBXIX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и TRXAX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXIXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-20.50%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-5.60%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-6.04%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-16.03%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-20.50%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.66%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.68%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и TRXAX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 1.54%, в то время как у Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXIXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.13%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

5.12%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

6.38%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

7.86%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

8.26%

+5.16%

Сравнение комиссий MBXIX и TRXAX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и TRXAX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

MBXIX and TRXAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRXAX has higher volatility (2.13%) compared to MBXIX (1.54%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs TRXAX's -20.50%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXIX и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор