PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и FFLS

2026 (YTD)202520242023
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%1.87%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с HEFTFFLS с CSM

Сравнение комиссий MBXIX и FFLS

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF

Доходность на риск

MBXIX vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.09

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.18

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.06

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

0.16

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.09

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между MBXIX и FFLS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и FFLS

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и FFLS

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-11.05%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.05%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.49%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.87%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.22%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и FFLS

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.13%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

6.29%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

9.26%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.19%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

11.19%

+2.27%