Сравнение MBSF с PCFI
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, MBSF returned 5.94% vs -0.49% for PCFI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и PCFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у PCFI с доходностью 1.06%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и PCFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.30% | 4.55% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
Correlation
The correlation between MBSF and PCFI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. PCFI — Ранг доходности на риск
MBSF
PCFI
Сравнение MBSF c PCFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSF | PCFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | -0.12 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | -0.22 | +23.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSF и PCFI
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и PCFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -4.01% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | -4.01% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.44% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.77% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.26% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и PCFI
Текущая волатильность для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) составляет 0.59%, в то время как у Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что MBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.73% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.29% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 5.90% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 7.08% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 7.08% | -3.79% |
Сравнение комиссий MBSF и PCFI
И MBSF, и PCFI имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и PCFI
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PCFI в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and PCFI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to MBSF (0.59%). In terms of maximum drawdown, MBSF dropped -0.97% vs PCFI's -4.01%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.94% vs -0.49% for PCFI. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, MBSF has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.94% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSF and PCFI have the same expense ratio: 0.49% per year.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 4.46% for MBSF.
They also come from different issuers: Regan and Polen.
MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и PCFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор