Сравнение MBSD с MBBA
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBSD is passively managed, while MBBA is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for MBBA.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и MBBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и MBBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.11% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
Correlation
The correlation between MBSD and MBBA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. MBBA — Ранг доходности на риск
MBSD
MBBA
Сравнение MBSD c MBBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | MBBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и MBBA
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки MBBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MBBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.83% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.12% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и MBBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.66% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.66% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.66% | -0.40% |
Сравнение комиссий MBSD и MBBA
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MBBA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и MBBA
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности MBBA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and MBBA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MBBA.
MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.25% for MBBA.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и MBBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор