Сравнение MBSD с BESF
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. MBSD is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
MBSD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.42% | 4.25% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between MBSD and BESF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. BESF — Ранг доходности на риск
MBSD
BESF
Сравнение MBSD c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.87 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и BESF
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -9.89% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.88% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.45% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 24.33% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 24.33% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 24.33% | -20.07% |
Сравнение комиссий MBSD и BESF
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и BESF
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and BESF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.19% for MBSD.
MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Bastion. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор