Сравнение MBS с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
MBS и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и TOTL
MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
MBS vs. TOTL — Ранг доходности на риск
MBS
TOTL
Сравнение MBS c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.43 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4.33 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.38 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между MBS и TOTL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и TOTL
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и TOTL
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -16.48% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.79% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.09% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.15% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и TOTL
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.51% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.37% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.76% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.57% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.76% | -0.68% |