PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

MBS и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и KDRN

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий MBS и KDRN

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBS vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.37

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.53

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.61

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

1.41

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.37

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.12

+1.57

Корреляция

Корреляция между MBS и KDRN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и KDRN

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MBS и KDRN

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-15.29%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.32%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.41%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.91%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и KDRN

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.76%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.75%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.52%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.72%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

6.72%

-2.64%