PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с JMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).

MBS и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и JMBS

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%8.82%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.26%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGT

Сравнение комиссий MBS и JMBS

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBS vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSJMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.10

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.57

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.91

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.19

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа JMBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.42

+1.26

Корреляция

Корреляция между MBS и JMBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и JMBS

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности JMBS в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MBS и JMBS

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и JMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-16.68%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.01%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.95%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и JMBS

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.96%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.86%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.85%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.43%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.54%

-1.46%