PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak Income ETF (CARY).

MBS и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и CARY

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%0.09%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий MBS и CARY

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBS vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

3.05

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

4.48

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.66

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

4.91

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

18.21

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.05

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

2.82

-1.13

Корреляция

Корреляция между MBS и CARY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и CARY

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок MBS и CARY

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-1.28%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.28%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.84%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.22%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.34%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и CARY

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.27%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.05%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

2.18%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

2.18%

+1.90%