Сравнение MBS с AOHY
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak, while AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, MBS returned 6.06% vs 5.96% for AOHY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MBS charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for AOHY.
Доходность
Сравнение доходности MBS и AOHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у AOHY с доходностью 2.74%.
MBS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBS и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 1.14% | 8.13% | 5.84% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.74% | 7.62% | 7.70% |
Correlation
The correlation between MBS and AOHY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. AOHY — Ранг доходности на риск
MBS
AOHY
Сравнение MBS c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBS | AOHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.53 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.78 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBS и AOHY
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, примерно равная максимальной просадке AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и AOHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -4.17% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.37% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.18% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.34% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.47% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и AOHY
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.54% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 3.15% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.73% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.73% | +0.20% |
Сравнение комиссий MBS и AOHY
MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и AOHY
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности AOHY в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.59% | 6.53% | 6.04% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.66% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and AOHY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBS has higher volatility (0.72%) compared to AOHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs AOHY's -4.17%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.06% vs 5.96% for AOHY. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.06% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.
AOHY has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 5.66% for MBS.
MBS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AOHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.55% for AOHY.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBS и AOHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор