PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с AOHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с AOHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY).

MBS и AOHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и AOHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и AOHY

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.87%8.13%5.78%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у AOHY с доходностью 0.49%.

MBS

1 день
0.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP

Сравнение комиссий MBS и AOHY

MBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

MBS vs. AOHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c AOHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSAOHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.95

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

10.13

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. AOHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOHY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и AOHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSAOHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.94

-0.21

Корреляция

Корреляция между MBS и AOHY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и AOHY

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности AOHY в 6.58%

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.44%5.28%4.52%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%

Просадки

Сравнение просадок MBS и AOHY

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, примерно равная максимальной просадке AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и AOHY.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSAOHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-4.17%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.66%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.72%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.36%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и AOHY

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.11%, в то время как у Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSAOHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.91%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.56%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.43%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

3.83%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

3.83%

+0.25%