Сравнение MBOX с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
MBOX и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOX и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOX и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и MEAR
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
MBOX vs. MEAR — Ранг доходности на риск
MBOX
MEAR
Сравнение MBOX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOX | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.81 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.78 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.77 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 21.16 | -16.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.81 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.09 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MBOX и MEAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и MEAR
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и MEAR
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -2.68% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -0.86% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.24% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.19% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.15% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и MEAR
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.37% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 0.60% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 1.16% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 0.98% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.52% | +13.06% |