Сравнение MBNE с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
MBNE и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MBNE и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBNE и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.28% | 2.45% | 1.27% | 4.60% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
MBNE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBNE и ZTAX
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
MBNE vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
MBNE
ZTAX
Сравнение MBNE c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.52 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 1.39 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.22 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MBNE и ZTAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и ZTAX
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.53% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и ZTAX
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBNE | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -15.33% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -10.47% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.92% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.87% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.92% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и ZTAX
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 1.54%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBNE | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 9.47% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 24.05% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 25.93% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 27.25% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 27.25% | -23.49% |