Сравнение MBNE с GUMI
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MBNE returned 4.64% vs 3.14% for GUMI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.30%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | 0.05% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.30% | 3.39% | 1.57% |
Correlation
The correlation between MBNE and GUMI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between MBNE and GUMI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. GUMI — Ранг доходности на риск
MBNE
GUMI
Сравнение MBNE c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBNE | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.65 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 8.82 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 38.16 | -31.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBNE и GUMI
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -0.48% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.36% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.05% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.08% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и GUMI
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что MBNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 0.51% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 1.07% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.97% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.97% | +2.70% |
Сравнение комиссий MBNE и GUMI
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и GUMI
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and GUMI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUMI has higher volatility (0.19%) compared to MBNE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, MBNE leads with 4.64% vs 3.14% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, MBNE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBNE has performed better with a 4.64% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.77% for GUMI.
They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор