PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBNE с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBNE с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

MBNE и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBNE - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBNE и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBNE и GUMI

2026 (YTD)20252024
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		0.28%2.45%0.09%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, MBNE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

MBNE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.41%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MBNE:
MBNE с SPYMBNE с MUNIMBNE с FMUNMBNE с CALIMBNE с FUMBMBNE с BILMBNE с DIA
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий MBNE и GUMI

MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

MBNE vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBNE
Ранг доходности на риск MBNE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBNE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBNE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBNE c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNEGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.82

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

4.39

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.62

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

6.88

-5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

29.42

-25.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBNE vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBNE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBNE и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNEGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.82

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

3.32

-2.72

Корреляция

Корреляция между MBNE и GUMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBNE и GUMI

Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM2025202420232022
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		3.53%3.63%3.32%3.01%1.81%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBNE и GUMI

Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNEGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-0.48%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.48%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.04%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.05%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.11%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MBNE и GUMI

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNEGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.18%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.75%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

1.15%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

1.01%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1.01%

+2.75%