PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

MBND и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%2.75%5.62%-8.61%0.59%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий MBND и XLE

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

MBND vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.61

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

4.23

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между MBND и XLE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и XLE

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MBND и XLE

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-71.26%

+58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-18.79%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-26.04%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-5.74%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-18.05%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

7.15%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и XLE

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 1.18%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.45%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

14.46%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

25.21%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

26.09%

-22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

29.50%

-26.07%