PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

MBND и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и VTES

2026 (YTD)202520242023
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%2.75%5.07%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CA
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий MBND и VTES

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

MBND vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.91

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.43

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.28

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

7.30

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.91

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.79

-1.63

Корреляция

Корреляция между MBND и VTES составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и VTES

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBND и VTES

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-2.42%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.59%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.09%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.48%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.49%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и VTES

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.68%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.97%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.82%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1.75%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

1.75%

+1.68%