Сравнение MBND с SCMB
MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MBND is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past 3 years, MBND returned 3.72%/yr vs 3.30%/yr for SCMB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBND charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности MBND и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBND показывает доходность 1.19%, а SCMB немного ниже – 1.15%.
MBND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBND и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 1.19% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | 2.56% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.15% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Correlation
The correlation between MBND and SCMB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between MBND and SCMB shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBND vs. SCMB — Ранг доходности на риск
MBND
SCMB
Сравнение MBND c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.26 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.53 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MBND и SCMB
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBND | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -6.13% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.92% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -5.57% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.79% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.32% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.87% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и SCMB
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.05% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBND | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.04% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 2.17% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 2.94% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.16% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 4.16% | -0.75% |
Сравнение комиссий MBND и SCMB
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и SCMB
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SCMB в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBND and SCMB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBND has higher volatility (1.05%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, MBND dropped -13.18% vs SCMB's -6.13%.
On 3-year performance, MBND leads with 3.72% vs 3.30% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MBND has performed better with a 3.72% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for MBND.
SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.49% for MBND.
They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for MBND and 0.03% for SCMB.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBND и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор