PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

MBND и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и PUSH

2026 (YTD)20252024
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%1.93%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CA
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий MBND и PUSH

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MBND vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.21

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.22

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.40

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

15.49

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.21

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.84

-2.69

Корреляция

Корреляция между MBND и PUSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и PUSH

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBND и PUSH

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-0.85%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.85%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.36%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.11%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.24%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и PUSH

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.23%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.64%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1.33%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

1.33%

+2.10%