Сравнение MBCSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCSX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.64% против 11.71% соответственно.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и PROVX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MBCSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MBCSX
PROVX
Сравнение MBCSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.81 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и PROVX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и PROVX
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -57.65% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -12.54% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -27.48% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -27.48% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -10.07% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -13.23% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.29% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и PROVX
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.20% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 8.81% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 14.60% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 15.59% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 16.12% | +9.44% |