Сравнение MBCSX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCSX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBCSX имеют среднегодовую доходность 15.64%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и MRFOX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MBCSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MBCSX
MRFOX
Сравнение MBCSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.57 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.75 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и MRFOX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и MRFOX
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -29.10% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -7.09% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -12.98% | -35.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -29.10% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -5.32% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -2.37% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.77% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и MRFOX
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.04% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.08% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 11.83% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 12.04% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 14.29% | +11.27% |