PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCE с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCE с IUSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности MBCE и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MBCE

1 день
-5.51%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-3.72%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.82%
1 год
29.45%
3 года*
25.99%
5 лет*
14.80%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCE и IUSG

2026 (YTD)
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		-6.86%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-3.79%

Correlation

The correlation between MBCE and IUSG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов MBCE и IUSG

Секторы
MBCE
IUSG

Технологии

42.3%
48.0%

Здравоохранение

13.9%
6.2%

Финансовые услуги

11.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Недвижимость

7.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
17.1%

Промышленность

3.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

MBCE
42.3%
IUSG
48.0%

Здравоохранение

MBCE
13.9%
IUSG
6.2%

Финансовые услуги

MBCE
11.2%
IUSG
8.8%

Потребительский циклический сектор

MBCE
10.9%
IUSG
9.3%

Недвижимость

MBCE
7.6%
IUSG
0.9%

Коммуникационные услуги

MBCE
7.1%
IUSG
17.1%

Промышленность

MBCE
3.6%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

MBCE
3.5%
IUSG
1.0%

Сырьевые материалы

MBCE

-

IUSG
0.5%

Энергетика

MBCE

-

IUSG
0.2%

Коммунальные услуги

MBCE

-

IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с MBCE:
MBCE с FITZMBCE с HLALMBCE с BBUSMBCE с CCORMBCE с MEMEMBCE с PBUSMBCE с ROUS
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

MBCE vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCE
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCE c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MBCE vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCEIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-3.09

0.38

-3.46

Просадки

Сравнение просадок MBCE и IUSG

Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCEIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-63.41%

+56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-4.73%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-21.43%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MBCE и IUSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCEIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.81%

16.18%

+29.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

20.92%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.81%

20.44%

+25.37%

Сравнение комиссий MBCE и IUSG

MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCE и IUSG

MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MBCE and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.

IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for MBCE.

MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and iShares. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCE и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор