Сравнение MBCC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
MBCC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBCC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | -6.46% | 7.43% | 18.91% | 22.34% | -20.29% | 21.08% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 21.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
MBCC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCC и IOO
MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
MBCC vs. IOO — Ранг доходности на риск
MBCC
IOO
Сравнение MBCC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.44 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.13 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.26 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 10.66 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.44 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MBCC и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCC и IOO
Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок MBCC и IOO
Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -55.85% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.40% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -23.52% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -5.98% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -11.34% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.63% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCC и IOO
Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.23% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.71% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 19.24% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.97% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.74% | -0.52% |