PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBCC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBCC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCC и IOO


2026 (YTD)20252024202320222021
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
-6.46%7.43%18.91%22.34%-20.29%21.08%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


MBCC

1 день
0.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-6.90%
1 год
3.40%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.40%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch Blue Chips Core ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий MBCC и IOO

MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

MBCC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBCC
Ранг доходности на риск MBCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBCCIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.44

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.13

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.26

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

10.66

-9.54

MBCC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBCCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.44

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между MBCC и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCC и IOO

Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
0.38%0.27%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок MBCC и IOO

Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


MBCCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-55.85%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.40%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-23.52%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.98%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-11.34%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.63%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCC и IOO

Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MBCCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.23%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.71%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.24%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.97%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.74%

-0.52%