PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBCC с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

MBCC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBCC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCC и DARP

2026 (YTD)202520242023
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		-6.46%7.43%18.91%6.86%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

MBCC

1 день
0.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-6.90%
1 год
3.40%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Core ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с MBCC:
MBCC с SPMOMBCC с NOBLMBCC с VOOMBCC с ALTLMBCC с CCORMBCC с FPXMBCC с FTCS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий MBCC и DARP

MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

MBCC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCC
Ранг доходности на риск MBCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.19

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.74

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

4.15

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

17.03

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.19

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.71

Корреляция

Корреляция между MBCC и DARP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCC и DARP

Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		0.38%0.27%0.00%0.11%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок MBCC и DARP

Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-30.27%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.92%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-8.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-4.84%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.88%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCC и DARP

Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.11%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

19.29%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

29.51%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

26.41%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

26.41%

-9.19%