Сравнение MBCC с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
MBCC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBCC и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCC и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | -6.46% | 7.43% | 18.91% | 22.34% | -20.29% | 21.08% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
MBCC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCC и FPX
MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
MBCC vs. FPX — Ранг доходности на риск
MBCC
FPX
Сравнение MBCC c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCC | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.49 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.05 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.19 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 10.78 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.49 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MBCC и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCC и FPX
Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MBCC и FPX
Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -56.29% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -14.19% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -43.14% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -6.75% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -11.43% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.20% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCC и FPX
Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 9.11% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 18.68% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 29.37% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 26.54% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 24.17% | -6.95% |