График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Blue Chips Core ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) показал доход в -6.47% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев.
Monarch Blue Chips Core ETF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MBCC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -0.01% | -6.53% | -6.47% | |||||||||
| 2025 | 3.93% | 0.43% | -6.95% | -0.42% | 5.40% | 4.02% | 0.88% | -0.33% | 0.48% | 0.13% | -0.52% | 0.67% | 7.43% |
| 2024 | 3.79% | 6.52% | 2.03% | -5.23% | 2.69% | 2.47% | 0.65% | 3.40% | 2.68% | -2.20% | 5.52% | -4.14% | 18.91% |
| 2023 | 5.58% | -4.69% | 5.47% | 2.49% | -1.64% | 6.15% | 2.23% | 0.44% | -6.88% | -0.31% | 10.21% | 2.54% | 22.34% |
| 2022 | -7.62% | -6.47% | 3.35% | -9.75% | -0.57% | -5.76% | 10.27% | -5.60% | -9.12% | 9.08% | 5.78% | -3.30% | -20.29% |
| 2021 | 2.44% | 5.82% | 0.45% | 3.51% | 2.91% | 4.14% | -4.25% | 4.11% | -2.20% | 2.81% | 21.08% |
Метрики бенчмарка
Monarch Blue Chips Core ETF: годовая альфа составляет -2.98%, бета — 0.97, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 25.03.2021.
- Этот ETF участвовал в 106.04% снижения S&P 500 Index, но только в 90.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.98% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.90 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.98%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 90.71%
- Участие в снижении
- 106.04%
Комиссия
Комиссия MBCC составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBCC имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.39 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.61 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBCC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Blue Chips Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.10 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Blue Chips Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monarch Blue Chips Core ETF показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 324 торговые сессии.
Текущая просадка Monarch Blue Chips Core ETF составляет 8.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.62% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -18.59% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 138 |
| -10.76% | 7 янв. 2026 г. | 57 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.24% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 40 | 17 июн. 2024 г. | 55 |
| -6.06% | 8 июл. 2024 г. | 23 | 7 авг. 2024 г. | 6 | 15 авг. 2024 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...