Сравнение MBCC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MBCC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBCC и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCC и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | -6.46% | 7.43% | 18.91% | 22.34% | -20.29% | 21.08% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 25.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
MBCC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCC и SPMO
MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MBCC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MBCC
SPMO
Сравнение MBCC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.06 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.60 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.96 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.90 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MBCC и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCC и SPMO
Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MBCC и SPMO
Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -30.95% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.70% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -22.74% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.31% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -4.66% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.60% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCC и SPMO
Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.22% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.80% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 22.77% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.08% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.09% | -2.87% |