Сравнение MBBA с VABS
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и VABS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between MBBA and VABS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. VABS — Ранг доходности на риск
MBBA
VABS
Сравнение MBBA c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и VABS
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -7.12% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.14% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.42% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 2.04% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.30% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.24% | +2.42% |
Сравнение комиссий MBBA и VABS
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и VABS
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VABS в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and VABS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.39% for VABS.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор