Сравнение MBBA с IBIT
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MBBA is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.22% |
Correlation
The correlation between MBBA and IBIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение MBBA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и IBIT
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -53.30% | +50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -48.95% | +47.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -17.71% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 44.38% | -39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 49.92% | -45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 49.92% | -45.32% |
Сравнение комиссий MBBA и IBIT
И MBBA, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и IBIT
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and IBIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
MBBA has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for IBIT.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while IBIT is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор