Сравнение MBBA с DRLL
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MBBA is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и DRLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.54% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 20.67% |
Correlation
The correlation between MBBA and DRLL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MBBA
DRLL
Сравнение MBBA c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и DRLL
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -23.73% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -8.49% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -8.02% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 22.30% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 23.75% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 23.75% | -19.11% |
Сравнение комиссий MBBA и DRLL
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и DRLL
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and DRLL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.84% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор