Сравнение MBBA с CMCI
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. MBBA is actively managed, while CMCI is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и CMCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.72% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 14.59% |
Correlation
The correlation between MBBA and CMCI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. CMCI — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение MBBA c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и CMCI
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -11.54% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.42% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.69% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 12.49% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 12.66% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 12.66% | -8.06% |
Сравнение комиссий MBBA и CMCI
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и CMCI
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CMCI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and CMCI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.21% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор