Сравнение MBBA с CMCI
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. MBBA is actively managed, while CMCI is passively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и CMCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 17.13% |
Correlation
The correlation between MBBA and CMCI is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. CMCI — Ранг доходности на риск
MBBA
CMCI
Сравнение MBBA c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и CMCI
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -11.54% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.12% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.54% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 12.19% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 12.63% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 12.63% | -7.97% |
Сравнение комиссий MBBA и CMCI
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и CMCI
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CMCI в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and CMCI have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 1.84% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор