Сравнение MBB с EVMO
MBB (iShares MBS Bond ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBB is passively managed, while EVMO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBB charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности MBB и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
MBB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.31%
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBB и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.68% | 3.38% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between MBB and EVMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. EVMO — Ранг доходности на риск
MBB
EVMO
Сравнение MBB c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.79 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MBB и EVMO
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -1.89% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.81% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.39% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 2.82% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 2.82% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.82% | +2.49% |
Сравнение комиссий MBB и EVMO
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и EVMO
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and EVMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
MBB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для MBB и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор