Сравнение MBAPX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.18% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и TIBIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
MBAPX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
TIBIX
Сравнение MBAPX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.57 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.54 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.43 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 21.79 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.57 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и TIBIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и TIBIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -48.88% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.58% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -20.79% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -34.85% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.47% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.00% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и TIBIX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.68% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 6.57% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 10.83% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 11.11% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 13.48% | -2.90% |