Сравнение MBAPX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 5.50% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и NWQIX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
MBAPX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
MBAPX
NWQIX
Сравнение MBAPX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.69 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.72 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.30 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 13.39 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.69 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и NWQIX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и NWQIX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -23.89% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -3.75% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -17.75% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -23.89% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -1.82% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.03% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.92% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и NWQIX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.97% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 2.98% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 4.54% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 5.66% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 6.32% | +4.26% |