Сравнение MBAIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -0.92% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MBAIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.00% против 3.00% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.00%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и SCLAX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MBAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MBAIX
SCLAX
Сравнение MBAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.96 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.75 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.24 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.02 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.96 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и SCLAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и SCLAX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.16% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и SCLAX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -5.59% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -2.32% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -5.59% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -5.59% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.84% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -1.15% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.58% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и SCLAX
MainStay Balanced Fund (MBAIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 2.01% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 2.66% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 3.07% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 2.75% | +7.85% |