PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

MAYW и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и EOCT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий MAYW и EOCT

MAYW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MAYW vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.97

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.76

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.15

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

12.96

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.50

+1.13

Корреляция

Корреляция между MAYW и EOCT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и EOCT

Ни MAYW, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и EOCT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-20.35%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.57%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.63%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-5.88%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и EOCT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.43%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

6.63%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

10.49%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.41%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.41%

-4.72%