PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

MAYT и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и DECW

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANW

Сравнение комиссий MAYT и DECW

И MAYT, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

MAYT vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.05

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.10

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

10.83

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между MAYT и DECW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и DECW

Ни MAYT, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и DECW

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-8.76%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.67%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.26%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.90%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.10%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и DECW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.53%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.48%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

8.56%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

7.22%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

7.22%

+2.09%