Сравнение MAXJ с ZDEK
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while ZDEK is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs 8.96% for ZDEK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZDEK.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и ZDEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью 2.28%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | -0.28% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.28% | 7.78% | -0.38% |
Correlation
The correlation between MAXJ and ZDEK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MAXJ and ZDEK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
MAXJ
ZDEK
Сравнение MAXJ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.97 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 30.50 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.95 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и ZDEK
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и ZDEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -3.40% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -1.51% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.34% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.45% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.29% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и ZDEK
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.49% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.68% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.79% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.32% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.32% | +1.95% |
Сравнение комиссий MAXJ и ZDEK
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и ZDEK
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and ZDEK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDEK has higher volatility (0.49%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs ZDEK's -3.40%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 9.57% vs 8.96% for ZDEK. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.57% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZDEK.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ZDEK.
MAXJ is categorized as Equity Hedged, while ZDEK is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.79% for ZDEK.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и ZDEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор