PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с QQHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).

MAXJ и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и QQHG

2026 (YTD)2025
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%10.17%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у QQHG с доходностью -1.76%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Сравнение комиссий MAXJ и QQHG

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJQQHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJQQHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

2.17

-0.74

Корреляция

Корреляция между MAXJ и QQHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и QQHG

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQHG в 0.23%

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и QQHG

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, примерно равная максимальной просадке QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и QQHG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-6.18%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.64%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.06%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и QQHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

9.60%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

9.60%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

9.60%

-4.10%