Сравнение MAXJ с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
MAXJ и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и HYS
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
MAXJ vs. HYS — Ранг доходности на риск
MAXJ
HYS
Сравнение MAXJ c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.91 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.79 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 9.95 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и HYS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и HYS
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и HYS
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -20.91% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -4.06% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.90% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.55% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.73% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и HYS
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.88% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.53% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 5.38% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.22% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.85% | -1.35% |